Comme il est expliqué en légende d'une vue récente de la Pierre à Dzo, le nom pourrait porter à confusion, car il s'agit en fait non pas d'un, mais de deux blocs erratiques superposés. Ils sont du même type lithographique, soit en granite du Mont Blanc. Le nom Dzo est un terme régional qui signifie perché ou juché.

Cette photo provient d'une étude sur les blocs erratiques de la région de Monthey effectuée par le géologue et professeur Hans Schardt (1858-1931). Cette photo permet de discerner les bornes qui délimitent le périmètre de ce monument géologique.