Cette chapelle a été construite en 1653 en souvenir de la protection de la ville par la vierge, lors du retrait inespéré de l’armée suédoise le 25 mars 1634. On raconte que les religieuses des Annonciades prièrent la Vierge, se prosternèrent devant sa statue et firent un vœu pour que la ville ne soit pas mise à feu et à sang. Elles virent alors un nuage en forme de manteau bleu à l’endroit où la chapelle a été construite. Elle reproduit fidèlement les dimensions de la maison de la Vierge de Lorette.